很多人都记得2003年的那场愚人节玩笑，张国荣的经纪人接到哥哥的电话，交代好一切后，张国荣于5分钟后从文华酒店一跃而下。全世界都以为这是个玩笑，当真相曝光后，全世界都为之悲伤。然而在同年12月30日，也就是即将跨年的前一天，梅艳芳在医院由于子宫颈癌引发肺衰竭也告别世界。香港的这对金童玉女，一个是全民偶像，一个被称为“香港的女儿”，梅艳芳张国荣同一年走的，在一年内相继离世，这一切真的只是巧合吗？
直到今天，还有许多人疑惑为什么张国荣走得如此果决，他们之间又有什么关系？梅艳芳曾经说过，如果张国荣四十岁未娶，自己四十岁未嫁，那他们就在一起吧。不过可惜的是，他们还是没能等到那一天。这俩人的缘分太深，不管是容貌还是身世都十分相似，就连去世的年份，都好像是互相约定好了一样。
两人身上有许多共同点，梅艳芳也坦诚到，如果自己在生活还是感情上遇到了什么挫折，自己第一个想到的人就是张国荣。他们之间的感情既像情侣，又像兄妹，但却又远远超过二者。
张国荣出事那天，梅艳芳把自己锁在屋内，在里面狠狠痛骂张国荣，为什么会这么蠢。她不相信，不相信这么一位在戏场上如此活泼的一个开心果会以跳楼的结局告别世界。张国荣在外界一向表现地儒雅随和，可在私下却十分调皮。有人说，张国荣是因为出不了戏才抑郁自杀的，可这一说法却被他曾经的京剧老师狠狠反驳了。
刁丽（张国荣的京剧师傅）回忆道：在片场时张国荣就时常戏弄人，经常摆放自己的兰花指然后指向女性的隐私部位，导致每次张国荣一摆放兰花指，和他对戏的巩俐还有自己就躲得远远的，然后张国荣就坐在原地被逗得哈哈大笑。这样一个调皮活泼的人，怎么会因为出不了戏而自杀呢？后来我们才知道，张国荣早就患上了生理性抑郁症，不仅在精神上，还时常饱受精神折磨。
张国荣出事前还给梅艳芳打过一通电话，说自己要去文华酒店跳楼。梅艳芳还以为又是一个玩笑，就没太在意。没想到哥哥真的就这样走了，得知消息后梅艳芳在屋内哭了三天三夜，一直在为张国荣念经直到昏死过去。和张国荣一样，梅艳芳在02年也知道了自己得了宫颈癌的情况，不过也一直没和别人透露。
当时她一直没有接受正式治疗，只是在吃中药调理，也许是因为哥哥的离开，自己也想随他去了吧。真正压垮梅兰芳的可能是她参与的抗击非典的活动，本来身体状况就不行还要到处跑，又没接受正式治疗，身体情况愈发糟糕，终于在2003年的最后一天，因为子宫颈癌引发的肺衰竭不治而去。有人问她为什么这么拼，她答道：如果哥哥还在的话，一定也会和我一样，帮助社会。
