沈庆说，" 唱片那个行业里头除了艺人经纪这个部分没有做过以外，其他的我全部都做过，包括磁带的封面设计，包括去盯生产，包括企划，我是从企划助理开始做起来的，企划助理到企划导演到制作人，我 1995 年做音乐制作人的时候 25 岁，当时在北京可能还没有这么年轻的音乐制作人，包括直接去管理一家唱片公司，去当唱片公司类似总经理这个位置去做事情。"
沈庆也不喜欢去做歌手。" 第一个就是说我的精力真的是不够，因为创作歌手其实在某一个阶段，特别你要发片的那个阶段其实你是非常非常专注的，不太可能去兼顾其他事情，今天如此，当年也是如此，今天要做那么多通告，当年可能少一些，但是密集的电台采访是一定有的。" 沈庆说，" 第二个就是说，我不太喜欢去超市都要戴个口罩、戴个墨镜，我觉得这个跟我理解的生活的本身有背离。我希望我到哪儿去还是可以特别自由，呵呵，起码在你家附近你去超市买个东西，去商场逛一逛音像店是比较自由的，不用在人面前摆成另外一个人的样子。"
此外，当时唱片行业里面有很多东西沈庆看不惯也不喜欢，又没有能力去改变，这个时候他就想：" 好吧，那我就慢慢从这个里面出来。" 因为从 1995 年就开始帮朋友的公司做广告，所以当朋友的广告公司希望沈庆去做总经理时，他觉得也好，换一个环境，换一个行业。
" 流行音乐行业在 90 年代是没有游戏规则的，我举个例子，就是说当我们出校园民谣的时候，马上就会有校园歌谣，什么校园这个那个的，其实是行业互相去山寨你们行业好的东西，然后把这个行业毁掉，但是广告行业不一样，广告行业是很市场的，它唯一的目标就是要帮客户达成传播和销售，这个目的是非常明确的，大家在一个游戏规则里玩儿。" 沈庆说，" 其实离开这个行业以后，真的去做市场，去做广告，真的你去一点点去摸，包括三类四类城市的市场之后，给我的人生的经验来讲，是让一个飘起来的东西可以慢慢地落在地上，这个是很不一样的。"
2000 年，互联网烧钱最厉害的时候，沈庆和朋友创办了 " 听听 365" 音乐网，按他的说法，当时是 " 国内无可匹敌的音乐网站 "。那一年，" 听听 365" 在北京的体育馆办了一场演唱会，在演唱会上，作为该网站 CEO 的沈庆信誓旦旦地对外界宣布，他会和他的员工们一起，把 " 听听 365" 做成最专业、最成功的音乐网站，要签人，要发唱片，要做网络音乐公司 ……
在此之前，杨丹涛、付志昱、虫子三个人做的网络游戏公司赔了家当后，已经各自养家糊口去了。" 听听 365" 的音乐总监是小柯，和齐秦签约推广他的校园演唱会，和 20 多个音乐人有了合作，网站开始大范围的搜集原创音乐 …… 来势汹汹的样子。记得当时的记者问沈庆最多的问题是：作为校园民谣的中坚分子，怎么会有做网站的念头？
" 超女 " 最红火的那一届，沈庆正在河北保定卖数字电视机顶盒，忙碌得盛况空前，每天要走十几个小区，多的时候，要接待数十拨投诉的老乡。直到做宜昌的项目，在宾馆里，百无聊赖之时，看了总决赛。" 讲实话，就我自己喜欢的方向来说，‘超女’，我一个都不喜欢。从做唱片开始，到后来做市场，我都明白，现今的我们，其实是处于一个过度包装的时代。我不喜欢经过包装后，那些低哑的女声，我还是偏爱张清芳在唱《出塞曲》、齐豫在唱《觉》时候的那种纯净。因为她们的歌声，我觉得自己是个男人。" 不过，也是那时候，他才发现，自己真的是落伍了——他在 iPhone 里面一直在听的一首歌，《G 大调的悲伤》，原来是那个叫张靓颖的 " 超女 " 的，还有，当初看电影《夜宴》的时候，一直觉得有些像王菲唱的那个片尾曲，也是她的。
2009 年，回到北京的沈庆成立了自己的广告公司，深厚的中文根底让沈庆在广告行业如鱼得水。" 汉字是有调性的、温暖的、明亮的或是悲伤的，无论是创意还是文案，我都很擅长。" 偶尔，当某些人拿着他的名片，疑惑地看着名片上那两个字的名字时，沈庆几乎都猜得出他们下一个问题：你，是那个唱《青春》的沈庆么？
虽然离开了唱片行业，但是沈庆并没有离开音乐。" 这些年来我不管在哪儿，其实一直有写歌，一直有弹琴，琴都跟着我。"沈庆的博客里，偶尔会贴出一些新歌，甚至还有玄幻类小说。出版商甚至和他签了三本书的书约，沈庆却因为广告公司业务繁忙而无暇顾及。
