确定实景搭建之后，李淼和其他部门开始在全国范围内堪景。因为《万里归途》的故事背景在北非，这里有世界上很独特的地貌，是海滨沙漠，一半是大海，一半是沙漠，比如著名的北非城市卡萨布兰卡。
李淼也想在中国找这种有着地域独特性的海滨沙漠，有两个地区比较符合，一个在北戴河，一个在海南。但这两个地方面积都太小了，拍不出那种壮阔的感觉，并且两个地方的植被情况和北非地区的也不像。
后来，李淼和同事就放弃了“海滨沙漠”的概念，海滨沙漠看起来很美，但缺少了战争的残酷。他们决定将堪景范围放在西北的沙漠戈壁等比较苍凉的外景，就锁定了甘肃、宁夏、新疆、内蒙古这些区域。剧组在考察后，发现宁夏地区的地貌综合性最强，它与内蒙古交界的地区有大片沙漠戈壁滩，还有丰富的工业遗迹，以前废弃矿厂还没有拆掉。当地给了剧组一块空地，空地上有煤矿，还有一些建筑，美术部门在此基础上又搭建了一些实景，让场景丰富起来，完成赛布拉塔城的场景搭建。
让李淼比较兴奋的一个外景，是位于宁夏和内蒙古交界的虎克之路，就是这个外景决定了剧组将拍摄地放在了宁夏。李淼形容这里的地形很奇特，像一个口袋，外边是很广袤的平原，突然有两座非常陡峭的大山把平原给掐断。如果想过这个关卡，只能通过虎克之路，就像是天然形成的两国的边境。所以，李淼和同事就将其作为边境的外景。影片结尾，上千名难民和中国同胞堵在边境口，宗大伟和反叛军穆夫塔玩“俄罗斯轮盘赌”的重场戏，就是在虎克之路拍摄的。
做《万里归途》这个项目时，美术指导李淼有几次都想打退场鼓。在国内拍摄，尽量还原出国外的场景，对于美术部门来说确实比较难。“毕竟我们也没有去过真正的战区，不知道能还原到什么程度，并且实景搭建的工期比较紧张，预算又比较紧，很多时候不太敢做”，李淼最初心里也没谱儿。
在实景搭建中，美术部门遇到了很大挑战。在宁夏银川搭建赛布拉塔城和边境场景的时候，正赶上冬季，最冷的时候有零下30摄氏度，一天10小时工作，可能只有中午的时候温度能稍微高点，其他时间都没法工作。
“水泥刚从搅拌机出来，立马变成了冰疙瘩”，李淼说，水泥是需要养护的，如果来年开春温度一高，水泥化了之后，没有达到最高的强度，就容易出危险。制片部门就想了个办法，买了很多电热毯，又调了好几辆发电车在虎克之路的大峡谷里边，等浇筑完水泥之后，给电热毯通上电，铺在水泥上，让温度起码保持在零摄氏度以上。
由于环境的恶劣，工期推进比较缓慢，本来预计三四个月的工期，最后干了六个月。
《万里归途》中努米亚的首都“莱普蒂斯城”，是剧组在青岛东方影都的外景搭建的，有2条主要街道，5条小街道，70多栋建筑，总共有2万多平方米。这些城市外景参考了一些国外城市的风貌元素，但不是单一地去找一个城市复原，而是融合了一些比较强烈的，又能做出风格的场景。
李淼借助谷歌地图去看叙利亚、摩洛哥等地区的一些建筑，有一些俯拍还挺棒的，但不是太清楚，只能看个大概。然后再去找一些相应的新闻图片资料做参考。
《万里归途》中有很多外籍演员，他们来自南非、阿尔及利亚、也门、埃及、摩洛哥等不同国家和地区。这也让李淼最开始有些担心，毕竟做的是人家生活的环境，做得像不像，很容易就被人家看出来。
青岛的实景搭建完之后，有一位来自也门的演员，他一家人都参演了这部电影。“他们看到搭的实景之后，就跟现场的翻译说，这个场景太像他们平时生活的地方了”，从那以后，李淼对以假乱真的外景越来越有信心。
李淼说，毕竟这是一个现实题材电影，做出来之后不能让观众吐槽太假了，片中所有细节都必须尽量还原国外的真实环境。即便是街道上飘的报纸、碎纸屑和塑料袋，上面的阿拉伯语，都得是国外的标识，保证镜头里出现的每一个细节，都不能穿帮。片场有几个阿拉伯语的翻译，他们有很长时间在中东地区工作生活的经验，他们就负责帮剧组解决这些专业细节上的问题。
片中，反叛军掳走宗大伟、白婳和刘明辉等人的那场戏中，出现了一个很有意思的道具——武装列车。李淼说，中东地区本来就有这种很奇怪的武器装备，在长途运兵或运送物资的时候，前面会有个领头的，相当于一个保障的列车，上面有高射炮、机炮等装备，也会带一些士兵，会给观众带来一种视觉奇观。
